Мастер-класс
«Top-down анализ - 2. Динамический подход».
Уважаемый коллега-трейдер. Предлагаю вашему вниманию вторую часть мастер-класса, посвященного анализу взаимодействия разных движущих сил финансового рынка. Описание первого мастер-класса вы можете посмотреть здесь
"Top-down" - в переводе с английского означает "Сверху вниз"
Современные ликвидные рынки сводят друг с другом покупателей и продавцов с самых разных таймфреймов.
Краткосрочный трейдер покупает актив у долгосрочного, "скальпер" торгует с "маркет-мейкером" и так далее. Комбинаций может быть очень много. Упрощенный подход технического анализа (есть "быки" и "медведи") вряд ли поможет разобраться в этой сложности.
Именно эта сложность современных рынков создает много проблем трейдерам, которые не понимают, что происходит (и ориентируются на упрощенные методы анализа), и дает много возможностей трейдерам, которые умеют выделять из "шума" следы разных игроков - "обитателей" разных таймфреймов.
Питер Стейдлмайер, создатель аукционных принципов торговли, говорил, что на рынке нет шума, каждое движение происходит, чтобы удовлетворить задачи тех или иных игроков.
Что будет в этом мастер-классе?
Первая часть мастер-класса была посвящена работе с так называемыми "статическими референтными точками", то есть основную информацию мы черпали из поведения цен вблизи экстремумов.
Во второй части мастер-класса я предлагаю вам пойти дальше и задать себе вопрос - что происходит внутри диапазона?
КТО же стоит за движениями цен, которые кажутся хаотическими?
Мы поговорим о "динамических референтных точках", о том какие точки внутри дня важны для разных типов игроков. Поведение цены вблизи этих точек будет давать вам "ключи" и намеки на то, как на самом деле ведут себя игроки. Эти точки будут постоянно меняться и перемещаться, и ваша задача будет - понять, как меняется рыночная картина в движении, поэтому я назвал подобный анализ "динамическим".
Вот пример моей логики в сделке, которая была совершена с опорой в том числе на такой динамический анализ.
USDCHF. Продажа 9 января 2013 г.
Точками 1, 2 и 3 отмечены следующие наблюдения днем ранее:
1 - треугольная формация на рыночном профиле показывает, что большая часть покупок была совершена с уровня POC - самой справедливой цены дня, что указывает на недостаточную агрессию покупателя.
2 - LVN-область или область низкого интереса показывает покупателя, но осталась внутри области ценности, что указывает на "локальный" характер движения. Маловероятно, что позицию в этот день набирает среднесрочный игрок, скорее всего мы имеем дело с краткосрочными покупателями. Если заметить, то большая часть активности за пределами VA этого дня показывает вращение.
На следующий день я читаю на графике следующее:
1 - LVN-область предыдущего дня держится нетронутой, напомню что это референтная точка для краткосрочных покупателей - они доминируют, пока цены находят поддержку выше этого уровня.
В самом разгаре европейской сессии мы наблюдали попытку заполнить этот уровень, но цены удержались выше.
2 - На американской сессии цены перешли за пределы VA текущего дня (на графике этого не видно). Эту область я называю зоной влияния OTF (игроков с таймфреймов старше чем внутридневной)
Что мы имеем? У нас достаточно плотно загруженный рынок краткосрочными лонгами (длинными позициями краткосрочных трейдеров). Цены находятся за пределами области ценности дня, и если в ближайшее время не вступят другие покупатели, может начаться процесс ликвидации избыточной длинной позиции.
Это мой основной сценарий, в рамках которого я могу открывать позицию с низким риском.
3 - Направленная
свеча - след покупателя в зоне влияния OTF.
Если не будет немедленного продолжения, то у меня появится отличная
возможность для входа в короткую позицию. Почему? Ценность двух последних
дней строилась ниже, и, чтобы сдвинуть ценность выше, нужно заметное участие
других покупателей (кроме тех, что уже закупились). Если его (участия) не
будет, рынок быстро (ликвидация позиций происходит быстро) вернется обратно
и обновит минимумы.
Продолжение сделки
В продолжении сделки вы видите, что мой сценарий ликвидации накопленных за 2 дня позиций краткосрочных трейдеров полностью оправдался, общий p/l сделки составил более 5/1.
Если посмотреть на свечной график, то можно увидеть, что сделка была совершена внутри диапазона, т.е. в достаточно сложных и неоднозначных условиях.
В таких ситуациях приходится читать "между строк".
Итак, что конкретно вы узнаете на мастер-классе?*
Какие важные "ключи" и уровни внутри отдельных дней нам стоит учитывать?
Какая группа находится в позициях?
Кто сейчас в прибыли/убытках?
Какие сценарии могут произойти?
Где находится наша возможность?
* Безусловно, мы говорим о вероятностях, не пытаясь предсказать поведение той или иной группы.
Вебинар будет проходить на базе платформы Clickwebinar.com
Время начала вебинара: 02.02.13, суббота, 19-00 Мск.
Продолжительность вебинара: 2,5 часа + ответы на вопросы.
Стоимость вебинара: 1350 рублей.
Вот отзывы людей, ранее посещавших мои мастер-классы:
Тимур:
Понравился мастер-класс. Было рассмотрено много нюансов и примеров. Вэбинар был очень информативным. Сразу даже всё не осмыслить, нужно несколько дней. Хорошим дополнением считаю презентацию в pdf-формате. Спасибо, Станислав.
Надежда:
Очень полезный мастер-класс.Много примеров, слайдов – ясные и понятные расшифровки….Именно знание тонкостей паттерна помогут избежать ошибок при входе в рынок. Спасибо, Станислав! Жду новых мастер- классов!
Вячеслав:
Кто читал Джо Росса наверно замечал один минус, было не понятно, после входа в позицию, где забирать прибыль, благодаря мастер-классу этот минус стал плюсом. Так же большое спасибо за таблицу, испытал ее на поле боя, все отработало четко.
Для участия необходимо иметь наушники, установленный в браузере Adobe Flash player и произвести 100% предоплату.
Мастер-класс проведен, благодарю за интерес
Вернуться к блогу