Мастер-класс «Условия рынка».

 

Приветствую, коллега-трейдер!

90% трейдеров проводят много времени в поисках оптимальной стратегии входа-выхода из позиций, бесконечно оптимизируют свои системы или методы только для того, чтобы убедиться в недолговечности таких улучшений. Рынок неизбежно меняется и для того, чтобы успевать реагировать на эти изменения, нужно иметь более глубокий взгляд на происходящее.

Каждый раз, когда вы входите в позицию, у вас возникает неизбежный вопрос - держать ли здесь прибыль и позволить рынку "вести" вас в этом процессе или поставить росту (падению) цены строгие рамки?

Как говорил Эйнштейн, проблема не может быть решена на том уровне сознания, на котором она создавалась.

Перефразируя - ответа на этот вопрос не существует в рамках "механического" подхода к трейдингу.

 

На что же опираться?

 

Давайте вспомним, для кого вообще создавался финансовый рынок. Он создавался для того, чтобы заинтересованные игроки могли реализовывать свои задачи по ведению бизнеса.

Роль спекулянта на рынке - предоставлять ликвидность, по сути - помогать им, принимая на себя риски и занимая обратную сторону сделок.

Если понять, как взаимодействуют на рынке игроки, обладающие силой создавать или нейтрализовывать рыночные движения, и двигаться вместе с доминирующей силой рынка, то ваши решения станут фундаментально обоснованными, а значит статистически более правильными и прибыльными.

Сценарий взаимодействия рыночных сил можно коротко называть "Условия рынка".

 

Что такое "условия рынка"?

 

Термин "Условия рынка" стал популярен благодаря известному трейдеру Джесси Ливермору, который специально размещал небольшие сделки, чтобы понять - каковы они, условия рынка. Только после этого он размещал большую позицию.

Условия рынка - это сценарий взаимодействия разных групп игроков на рынке.

Если очень коротко классифицировать рыночных игроков на несколько групп, то на любом ликвидном рынке можно будет выделить следующие группы:

 

1. Маркет-мейкер:

Вопреки распространенному стереотипу, они не являются всемогущими рыночными манипуляторами, их задача - предоставлять ликвидность и помогать другим участникам рынка совершать сделки.

Обладая более солидными ресурсами, чем большая часть игроков малой капитализации, они могут время от времени навязывать свою волю более слабым игрокам, вынуждая цену двигаться в определенном направлении. Но происходит это только при условии отсутствия интереса со стороны других сильных игроков. Маркет-мейкер никогда не будет "бороться" с рынком и пытаться продавить его любыми способами.

 

2. "Слабое звено рынка":

Они могут иметь большие финансовые ресурсы, но будут вынуждены закрыть свои позиции достаточно быстро, часто по окончанию дня, что делает их самым слабым звеном в системе рыночных отношений. Иногда их называют "публикой".

Среди них - дейтрейдеры, краткосрочные трейдеры и те самые 90% трейдеров, которые получают убытки. Момент ликвидации их позиций часто дает проницательному трейдеру понимание - кто же действовал на другой стороне и где он будет закрывать свои позиции?

Среди этой группы много экранных трейдеров, которые формируют "уязвимые" позиции, хотя также есть и профессионалы, которые, по существу, действуют как маркет-мейкеры, покупая по оптовым и продавая по розничным ценам внутри дня. Если вы торгуете внутри дня, то вам будет нужно действовать также, как эти профессионалы.

 

3. Игрок с "другого таймфрейма":

 

Термин "Игрок с другого таймфрейма" позаимствован мной из аукционных принципов торговли (Other timeframe buyer/seller). Он очень точно отражает характер действий этих игроков - они формируют позиции часто с большим горизонтом и готовы покупать "дороже" (продавать "дешевле"), выстраивая свою позицию. Представление о том, что есть "дорого" и "дешево" для них отличаются от представлений их коллег с более краткосрочным горизонтом.

Поэтому если на рынке начал действовать "игрок с другого таймфрейма", будьте готовы к тому, что маркет-мейкеры, видя эту ситуацию, будут делать рынок специально "под него" - а именно стараться держать высокие цены (если он формирует длинную позицию) или низкие цены (если он закрывает свою длинную позицию или формирует короткую). В этот момент у игроков малой капитализации никто не заинтересован "отнимать деньги". Это очень важно понимать.

 

Это очень упрощенная классификация, внутри каждой группы есть свое "ранее большинство", своя "толпа", свои "профессионалы" и т.д. Понять на 100% рыночные условия невозможно, но если знать несколько самых типовых и распространных сценариев рыночного взаимодействия, вы намного продвинетесь вперед в понимании рынка.

 

Что будет в этом мастер-классе?

 

Мы с вами рассмотрим наиболее встречающиеся сценарии взаимодействия игроков из различных групп, научимся находить на графиках новые визуальные "ключи" и "указатели", и определять предпочтительное направление для открытия позиций.

 

1.  "Абсорбирование" спроса и предложения.

2.   Сценарий "Маркет-мейкер - публика".

3.   Сценарий "Маркет-мейкер - игрок".

4.   Сценарий "Маркет-мейкер - игрок - публика".

 

Вот пример реальной сделки с пониманием (в том числе) условий рынка, которую я совершил на своем счете в феврале 2013 г. :

 

USDCHF. Покупка 28.02.2013.

 

Под закрытие рынка (в самый неликвидный период, до открытия Азии, после открытия Америки) днем ранее мы увидели довольно резкое снижение. Поскольку цены находились в балансе, маловероятно что это был след резкой продажи игрока с другого таймфрейма, скорее всего это движение означало ликвидацию ранее накопленных за день (дейтрейдерами) позиций.

Учитывая резкость снижения, мы можем предполагать, что дейтрейдеры были вынуждены закрываться по низким ценам, которые предоставил им игрок с таймфрейма выше внутридневного (больше некому - дейтрейдеры позиции не переносят). Ликвидности на верхних уровнях со стороны других игроков не было.

 

Продолжение:

 

На следующий день мы примерно знаем "расклад сил" - игрок с таймфрейма выше внутридневного занимал противоположную сторону позиций на закрытии рынка днем ранее. Важно понять, что маркет-мейкер в данном случае также является игроком с горизонтом выше внутридневного. Если бы он ожидал появления крупного продавца на следующий день, он бы старался держать рынок ниже и мы бы увидели "линию рынка", стремящуюся держаться за пределами диапазона. Мы же увидели "линию рынка", которая держалась в районе открытия дня - нижние цены постоянно отвергали. Все это говорило о том, что идет процесс постепенного "абсорбирования" (поглощения) предложения со стороны более сильного покупателя, который ожидает увидеть цены выше. Таким образом, реализуется сценарий - "маркет-мейкер"-"публика" (или "игрок-публика")

Как трейдеры, мы заинтересованы идти вместе с игроком большего размера - покупать.

 

 

* Безусловно, мы говорим о вероятностях, не пытаясь предсказать поведение той или иной группы.

 

В мастер-классе я предлагаю вам совершить погружение в тему условий рынка.

Как видите, речь пойдет о попытке думать как большой игрок рынка, и это сложнее чем рисовать линии и строить индикаторы,

Но нарабатывая раз за разом эти навыки, вы заметите, что ваши торговые решения станут более обоснованными и точными, вы еще на шаг приблизитесь к профессионализму в этой непростой деятельности.

 

Вебинар будет проходить на базе платформы Clickwebinar.com

Время начала вебинара: 30.03.13, суббота, 19-00 Мск.

Продолжительность вебинара: 2,5 часа + ответы на вопросы.

Стоимость вебинара: 1350 рублей.

 

Вот отзывы людей, ранее посещавших мои мастер-классы:

Тимур:

Понравился мастер-класс. Было рассмотрено много нюансов и примеров. Вэбинар был очень информативным. Сразу даже всё не осмыслить, нужно несколько дней. Хорошим дополнением считаю презентацию в pdf-формате. Спасибо, Станислав.

Надежда:

Очень полезный мастер-класс.Много примеров, слайдов – ясные и понятные расшифровки….Именно знание тонкостей паттерна помогут избежать ошибок при входе в рынок. Спасибо, Станислав! Жду новых мастер- классов!

Денис:

Станислав, вы как всегда на высоте. Очень мощный вебинар. Радует большое количество реальных примеров, разбор нюансов 

 

 

Для участия необходимо иметь наушники, установленный в браузере Adobe Flash player и произвести 100% предоплату.

______________________________________________________________________________________

Для участия заполните заявку, после чего вам придет email с дальнейшими инструкциями. Видеоинструкция - как отправить заявку с сайта

 

 

Вернуться к блогу